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股指期貨期現(xiàn)正向套利的流程
2019-04-29 14:13 新浪博客
正向套利流程如下：
(1) 根據(jù)市場各套利的參數(shù)、滬深300指數(shù)值，計(jì)算指定套利合約的上下邊界。
(2) 判斷指定套利合約的價(jià)格是否處于套利邊界之內(nèi)，如果處于套利邊界之內(nèi)，則不進(jìn)行套利活動。
(3) 如果合約價(jià)格處于套利邊界之外，繼續(xù)判斷套利空間的大小，如果套利空間符合預(yù)期收益率目標(biāo)，則進(jìn)場套利。
(4) 根據(jù)合約價(jià)格與上下邊界的比較結(jié)果，確定具體操作是正向套利還是反向套利，然后重復(fù)以上流程。
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