期貨對沖和期貨套利有哪些區(qū)別?進行對沖這種手段，一般經(jīng)常在期貨市場上見到。事實上，對沖在整個市場上是一個金融術(shù)語，主要是指投資者為了降低另一種投資風(fēng)險而有意降低另一種投資風(fēng)險的投資，它主要是一種通過降低商業(yè)風(fēng)險來獲利的方式。套利是指投資者將手中持有的實物資產(chǎn)，在兩種不同價格下以較低的價格買進，以較高的價格賣出，賺得這種收入差價。

　　針對市場上的對沖手段和套利手段，主要區(qū)別如下：

　　1、兩者雖然都屬于在市場上進行，買好賣差的買賣行為，但是在一定條件下套利也是一種對沖，這也說明了對沖的范疇較大。

　　2、就套利而言，它更多的是用于糾正市場中一些內(nèi)部錯誤和不合理之處，最終使其回歸正軌。一般而言，套利也需要雙方品種具有較高的相關(guān)性，即可以一起漲和跌，投資者賺得的是相對利潤。

　　3、套利是一種逆勢交易，而對沖則是一種順勢的交易行為。相對于品種間的相關(guān)性，更多地關(guān)注波動性的強弱，了解對沖機制相關(guān)內(nèi)容。

　　4、套利是一種主動利用機制中存在的機會去捕捉贏利，而對沖則更多地為了控制風(fēng)險，其最后期望的結(jié)果都是為了獲得收益。