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量化交易是什么意思?有什么特點

2023-01-03 09:20 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com

  1. 量化交易是什么意思?

  量化交易主要運用數(shù)學(xué)公式來構(gòu)建模型,經(jīng)過大量數(shù)據(jù)來判斷將來價格走勢,并且由程序進行擇機選股的一種方式。它的選股而十分廣泛,覆蓋面達到上百只甚至上千只股票,并且能夠排除迫漲殺跌等人為因素,紀(jì)律性很強。

  “量化交易”有著兩層含義:一是從狹義上來講,是指量化交易的內(nèi)容,將交易條件轉(zhuǎn)變成為程序,自動下單;二是從廣義上來講,是指系統(tǒng)交易方法,就是一個整合的交易系統(tǒng)。即為根據(jù)一系列交易條件,智能化輔助決策體系,將豐富的從業(yè)經(jīng)驗與交易條件相結(jié)合,在交易過程管理好風(fēng)險控制。

  量化交易至少應(yīng)該包括五個方面的要素:

  (1)買入和賣出的信號系統(tǒng)。

  (2)牛市方向指引。

  (3)頭寸管理以及資金管理。

  (4)風(fēng)險控制,運用信號源來確定止損位置,利用資產(chǎn)曲線和權(quán)益曲線來加以判定和管理。

  (5)投資組合,不一樣的投資品種、不相同的交易系統(tǒng)(不同功能和參數(shù),有快有慢)以及不相同時間周期組合.,現(xiàn)分散組合,讓交易賬戶波動更加穩(wěn)定。

  量化交易最重要的就是形成一套決策機制。簡而言之,交易系統(tǒng)扮演著“憲法”的角色,并不是每一部具體的法令,剩余的細節(jié)則由操盤手借助經(jīng)驗、感覺來處理。

  2.量化交易的特點

  量化交易是一個比較新的概念,它最鮮明的特征就是運用模型。量化交易主要的特點如下所述。

  (1)投資視角廣。憑借計算機高效、準(zhǔn)確地對海星信息進行處理,在所有市場里去尋找更廣泛的投資機會。

  (2)紀(jì)律性。嚴(yán)格的紀(jì)律性是量化交易明顯區(qū)別于主動投資的重要特點。紀(jì)律性的好處有許多,能夠克服人性的弱點,比如恐懼、貪婪、僥幸心理,也能夠克服認知偏差等。

  (3)系統(tǒng)性。量化交易的系統(tǒng)性特點主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察以及海量數(shù)據(jù)的觀察等。多層次模型主要包括行業(yè)選擇模型、大類資產(chǎn)配置模型以及精選個股模型等。

  (4)及時性。及時、迅速地跟蹤市場變化,不斷發(fā)現(xiàn)能提供巨額收益的新的統(tǒng)計模型,去尋找新的交易時機。