股指期貨交割是指根據(jù)投資者持有的期貨合約的“價格”與當前現(xiàn)貨市場的實際“價格”之間的價差，進行多退少補，相當于以交割那天的現(xiàn)貨“價格”平倉。一般采用現(xiàn)金交割的形式。那么股指期貨交割結(jié)算價怎么計算?一起來看看吧。

　　根據(jù)中金所滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交易細則，股指期貨合約的交割結(jié)算價為最后交易日指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位。

　　中金所在計算滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交割結(jié)算價時，采用的指數(shù)數(shù)據(jù)為：指數(shù)13:00至14:57連續(xù)競價的指數(shù)數(shù)據(jù)，以及指數(shù)14:57至15:00收盤集合競價的收盤指數(shù)數(shù)據(jù)。