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限價(jià)單滑點(diǎn)相對(duì)較少,我只做限價(jià)單行不行?

2024-07-30 10:22 互聯(lián)網(wǎng)

  滑點(diǎn),是交易中無法避開的一個(gè)話題。

  不過,滑點(diǎn)更容易出現(xiàn)在市價(jià)單中,因?yàn)榛c(diǎn)的本質(zhì)是市場(chǎng)流動(dòng)性不足,導(dǎo)致無法按照想要的價(jià)格立刻成交。相比較而言,限價(jià)單只會(huì)在指定的價(jià)格才會(huì)成交,相當(dāng)于市場(chǎng)上缺乏匹配訂單時(shí),就直接放棄交易機(jī)會(huì),所以避免了不必要的滑點(diǎn)。

  所以,有朋友就問我,只做限價(jià)單可不可以。

  一、只做限價(jià)單的缺點(diǎn)

  盡管限價(jià)單可以減少滑點(diǎn)的產(chǎn)生,但我并不是非常只做限價(jià)單。

  第一個(gè)原因是,市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí),如果出現(xiàn)了跳空行情,那么你的限價(jià)單就無法買進(jìn),尤其是在非農(nóng)等行情時(shí),這種可能性是非常大的,那意味著你可能要錯(cuò)過很多次的機(jī)會(huì)。

  第二個(gè)原因是,如果平臺(tái)流動(dòng)性不足,你的限價(jià)單可能經(jīng)常部分成交,甚至無法成交,那么就連基本行情都無法參與了。

  第三個(gè)原因是,如果出現(xiàn)跳空,限價(jià)買入和賣出最多只是能不能買入賣出的問題,但是如果你是限價(jià)止損或者止盈,一旦出現(xiàn)跳空并且沒有發(fā)現(xiàn),無法觸發(fā)止損止盈,不是導(dǎo)致虧損擴(kuò)大,就是盈利單變成虧損單。

  第四個(gè)原因是,限價(jià)單也會(huì)有滑點(diǎn)。舉個(gè)例子,如果你在2400美元掛了空,但是因?yàn)榱鲃?dòng)性和執(zhí)行速度等問題,最后限價(jià)空的價(jià)位可能在2399.5左右,這就產(chǎn)生了5個(gè)點(diǎn)的滑點(diǎn)。

  二、有什么解決呢?

  1、從上面四個(gè)原因可以看出,限價(jià)單存在這些問題,最主要的原因還是流動(dòng)性不足。

  比如第一個(gè)原因,出現(xiàn)跳空的原因,除非那種幾十年不遇的黑天鵝事件,一般情況下出現(xiàn)跳空,其實(shí)就是報(bào)價(jià)斷層。

  衡量一個(gè)平臺(tái)流動(dòng)性好不好,很重要的一點(diǎn)就是報(bào)價(jià)連續(xù)性。比如我所在的EBC GROUP平臺(tái),提供五檔報(bào)價(jià)的深度。你會(huì)發(fā)現(xiàn)從第一層到第五層報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)層之間的差值只有1個(gè)小點(diǎn),也就是報(bào)價(jià)的最小單位,說明他的價(jià)格是連續(xù)的。

  另外,在流動(dòng)性相關(guān)的參數(shù)中,流動(dòng)性報(bào)價(jià)的寬度也是個(gè)很重要的指標(biāo),它衡量了每一層報(bào)價(jià)可以匹配的訂單數(shù)量,一般越接近頭層報(bào)價(jià)數(shù)量,數(shù)量越少,因?yàn)轭^層報(bào)價(jià)就是機(jī)構(gòu)的原始報(bào)價(jià)。

  比如目前大部分平臺(tái)頭層報(bào)價(jià)的訂單一般只有10手左右,EBC GROUP平臺(tái)達(dá)到了40手,說明EBC的流動(dòng)性具有寬度。

  一些流動(dòng)性不好的平臺(tái)可能只有2-3層報(bào)價(jià),并且流動(dòng)性寬度也不夠,只要市場(chǎng)成交量稍微一放大,就會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性不足,報(bào)價(jià)斷層也就產(chǎn)生了。尤其是你在限價(jià)平倉時(shí),平臺(tái)的流動(dòng)性會(huì)直接你的盈利大小和虧損控制,是至關(guān)重要的。

  所以,無論是做限價(jià)單,還是市價(jià)單,還是要找一家流動(dòng)性好的平臺(tái)。

  2、其次,平臺(tái)的執(zhí)行速度也是很關(guān)鍵的因素。

  比如價(jià)格打到了你的限價(jià)位,但是因?yàn)槠脚_(tái)執(zhí)行慢或者不穩(wěn)定,等到平臺(tái)服務(wù)器收到指令,市場(chǎng)條件已經(jīng)發(fā)生了變化,那么你的限價(jià)單也完全可能產(chǎn)生滑點(diǎn)。

  所以,無論是限價(jià)單,還是市價(jià)單,都得找一家執(zhí)行快的平臺(tái),主要看:

 、俜⻊(wù)器和數(shù)據(jù)中心的數(shù)量

 、谄骄唵螆(zhí)行速度

 、叟坑唵翁幚砟芰

  ④系統(tǒng)穩(wěn)定性

  比如EBC GROUP平臺(tái)在倫敦LD5、紐約NY4、新加坡SG1、東京TY3、香港HK2均有服務(wù)器,同時(shí)架設(shè)了30臺(tái)數(shù)據(jù)中心,平均執(zhí)行速度291.2ms,遠(yuǎn)好于行業(yè)平均500.2ms的水平,同時(shí)EBC每秒最高聚合1000筆訂單,并提供98.75%的系統(tǒng)穩(wěn)定性,基本上可以確保我的訂單都精準(zhǔn)執(zhí)行。

  之所以要關(guān)注這幾個(gè)參數(shù),服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的數(shù)量體現(xiàn)的是硬件水平,平均訂單執(zhí)行速度體現(xiàn)的是硬件優(yōu)化的能力,批量訂單處理能力和系統(tǒng)穩(wěn)定性體現(xiàn)的是大行情時(shí)能不能確保訂單精準(zhǔn)執(zhí)行。在選擇平臺(tái)時(shí),一定要充分考慮這些因素。

  總的來說,限價(jià)單雖然一定程度上可以減少滑點(diǎn)的產(chǎn)生,但只能作為一種輔助的手段,尤其是平倉時(shí),還要注意相關(guān)指令無法觸發(fā)。

  從根本上來說,想要減少滑點(diǎn),最重要的還是尋找一家流動(dòng)性好、并且執(zhí)行快的平臺(tái),只有這樣,我們才能靈活的使用各種交易方式,在行情瞬息變化中取得成功。

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